Quantitative Researcher для Валидации Стратегий Торговли

Что за роль

Вакансия для количественного исследователя, который будет заниматься статистическим тестированием торговой стратегии на основе VWAP и CRT. Основная задача — математическая валидация и исследование сигналов, без автоматизации исполнения заказов.

Что предстоит делать

• Перевести торговую концепцию в объективные и тестируемые правила
• Определить все релевантные сессии по восточному времени
• Рассчитать VWAP сессии и отклонение VWAP
• Обнаружить максимумы, минимумы, свипы и реклеймы сессий
• Создать воспроизводимый бэктест на Python
• Тестировать каждую стратегию отдельно для каждого инструмента и сессии
• Подготовить отчет с результатами и исходным кодом Python

Что важно знать

Проект требует глубоких знаний в области финансового анализа и статистической модели, а также уверенного владения Python для выполнения тестирования и анализа данных. Результаты должны быть представлены в виде отчетов и графиков, с акцентом на точность и воспроизводимость.