Quantitative Researcher по моделированию рисков DeFi

Что за роль

Команда Open Funds ищет выпускника для количественного исследования рисков DeFi-стратегий. Работа связана с моделированием портфельных рисков и AMM-позиций, проверкой гипотез на исторических onchain-данных и анализом поведения стратегий в неблагоприятных сценариях. Результаты исследований будут использоваться при формировании и ребалансировке хранилищ.

Что предстоит делать

• Разрабатывать симуляционные модели для стресс-тестирования onchain-стратегий при отвязке стейблкоинов, сбоях оракулов, нехватке ликвидности и каскадных ликвидациях.
• Оценивать концентрацию риска, контрагентские риски и взаимосвязи между активами в портфеле.
• Анализировать исторические onchain-данные, проверять допущения моделей и калибровать параметры.
• Готовить количественные отчёты о рисках для решений по составу хранилищ и ребалансировке.
• Моделировать и тестировать корзины AMM-позиций: структуру LP, оптимизацию комиссий, непостоянные потери и стратегии ребалансировки.
• Работать с действующими протоколами и реальным капиталом, включая Morpho, Gearbox, Aave, Uniswap и Balancer.

Что потребуется

• Степень бакалавра в экономике и финансах, естественных науках, математике, статистике или другой количественной дисциплине.
• Уверенное понимание вероятностей, стохастических процессов и статистического вывода.
• Навык переводить сложные системы в модели и критически оценивать ограничения моделирования.
• Интерес к исследовательской работе, самостоятельность и развитое критическое мышление.
• Знание финансовых инструментов, в том числе опционов и бессрочных контрактов.

Что важно знать

Опыт программирования на Python, включая NumPy, SciPy и pandas, знакомство с механикой AMM и концентрированной ликвидностью Uniswap v3/v4, а также предыдущий опыт в DeFi будут преимуществом. Это количественная исследовательская работа с прямой связью между моделями, решениями по позициям и риском капитала.